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大圣取金:5.30大盘阴阳怪气早已习惯 50期权今日高空 黄金原油短空配合!

市场回顾:周四A股三大股指集体低开,随后走出下探回升的走势,创业板指一度跌超2%,尾盘股指跌幅收窄,沪指收盘险守2900点整数关口。市场成交量依然低迷,行业板块多数收跌,石油板块逆市大涨。截至全天收盘,上证综指收报2905.81点,下跌8.89点,跌幅0.31%,成交额1971.06亿元;深证成指收报8943.35点,下跌67.01点,跌幅0.74%,成交额2564.36亿元;创业板指收报1485.24点,下跌12.65点,跌幅0.84%,成交额791.21亿元。

市场回顾:周三A股市场涨跌互现,整体呈现沪强深弱的格局。当日上证综指以2894.83点小幅低开,缓慢震荡上行,最终收报2914.70点,较前一交易日涨4.79点,涨幅为0.16%。深证成指收报9010.36点,跌25.33点,跌幅为0.28%。创业板指数跌0.48%至1497.89点。

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技术分析:周四沪深股市在题材股的带领下一路单边杀跌,但尾市又一次受到神秘资金的眷顾而暂时虎口脱险。市场处于底部区域,箱体震荡的过程没有结束。周四大盘下探后缓慢反弹,下跌和上涨过程中放量不足,市场仍然处于一个不稳定的震荡状态中。日线图上股指已经五连阳,周五会有一定的调整压力。近期从国债逆回购和SHIBOR利率走低来看,市场不缺资金,MSCI及富时罗素的扩容配置为市场带来了充裕的增量资金,而且今年还有几次扩容机会,充足的流动性和权重股的低估值状态是市场的安全边际,事实上目前大盘被夹在3052-2986以及2838-2804这两个缺口的空间内上下两难,既然这样,只能在这个区间内维持反复震荡的格局。整体来看,沪指从5月6日跳空暴跌以来,已在缺口下方横盘了将近4个星期。

技术分析:周三上证指数在13点33分~43分又一次出现了10分钟的“旗杆拉升”走势,保险股是当之无愧的“天降神兵”。其中,新华保险、中国人保、中国太保都飙升了7%以上,而且放出了近期的巨量,但最后的结果却是上证指数90天线得而复失。目前上涨逻辑仍在,因此短线不宜追涨杀跌,反而应该采取“逆市战术”,因为有中长线的乐观预期作为底色,短期被套无需太过担忧。

历史数据显示,缺口下方横盘太久而不下跌或者重心向下,往往有可能是多头要酝酿‘岛型反转’,即以上跳缺口的方式回补下跳缺口。不过在我们看来,这次要出现‘岛型反转’是存在较大难度的,至少有一个必须的条件,那就是消息面出现超预期的重大利好,而在超预期利好兑现前,沪指又不能有明显的上攻动作这几天上冲动作是比较明显的。6月10日前都是密集的时间窗口区,很可能在消息面上出现重大变数,而这种变数将决定股市的中期趋势,所以在变数发生前,股市不会做出方向性的选择。而从短线来讲,上证指数能够连续5个交易日收出阳线其中4天收涨,是最近两个多月所没有的,具有一定的积极意义;5天线与10天线交叉以及MACD见红,也算是一丝多头的信号。不过最大的问题还是量能严重不足,这就决定了盘整格局一时半会儿还不会结束。今天大盘平开,上攻时关注2925点附近的压力,强压力在2934点附近;回落时关注2893点附近的支撑,强支撑在2880点附近。

由于外围环境没有明显改善,市场各方基本处于观望状态,所以向上的动能有限,但在目前这个位置再大幅下跌的可能也不大,对于这个观点我们一直坚持不变,事实上目前大盘被夹在3052-2986以及2838-2804这两个缺口的空间内上下两难,既然这样,只能在这个区间内维持反复震荡的格局。整体来看,沪指从5月6日跳空暴跌以来,已在缺口下方横盘了将近4个星期。历史数据显示,缺口下方横盘太久而不下跌或者重心向下,往往有可能是多头要酝酿‘岛型反转’,即以上跳缺口的方式回补下跳缺口。不过在我们看来,这次要出现‘岛型反转’是存在较大难度的,至少有一个必须的条件,那就是消息面出现超预期的重大利好,而在超预期利好兑现前,沪指又不能有明显的上攻动作这几天上冲动作是比较明显的。所以,沪指在这个位置连续受阻于90天线,甚至连蓝筹股异动都无法带上去,到底是多头蓄势待发前的试盘行为,还是主力另有目的,的确难以判断。昨天大盘最后一小时缩量下跌,外围股市普遍下跌,消息面偏向平静。今天大盘低开,下探时关注2900点附近的支撑,强支撑在2880点附近;回抽时关注2925点附近的压力,强压力在2935点附近。

50方面:

50方面:

5月30日上证50ETF现货报收于2.737元,下跌0.40%,上证50ETF期权总成交面额595.547亿元,期现成交比为0.52,权利金成交金额13.573亿元;合约总成交2176315张,较上一交易日减少1.76%,总持仓2945037张,较上一交易日增加1.64%。

5月29日上证50ETF现货报收于2.748元,上涨0.55%,上证50ETF期权总成交面额607.024亿元,期现成交比为0.50,权利金成交金额13.644亿元;合约总成交2215215张,较上一交易日增加0.68%,总持仓2897442张,较上一交易日增加3.58%。

认沽认购比为1.01(上一交易日认沽认购比0.85)。

认沽认购比为0.85(上一交易日认沽认购比0.79)。

波动率高开低走,略高于周三,收于21.78。

波动率早盘震荡下行,午后随着标的的拉升,波动率快速下行,最终收于21.55。

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周四50ETF偏弱震荡,收跌0.40%,收缩量长下影小阴线,早盘开盘后虽然一度下挫1%,之后却一路收复失地。日线图上出现了5日均上破10日均的信号。

50ETF日线图上受20日均线压制明显,且和大盘一样是缩量上涨,给后续行情走强蒙上些阴影。

整体来看,50ETF上攻20日均线失败,但也未跌破5日均线,随着20日均线惯性下行,震荡空间已越来越窄,预计即将选择方向,继续关注其20日均线压力。切勿追涨杀跌,逢高空,逢低购日内都是比较好的选择。

预计今天50ETF将围绕20天均线2.75争夺,昨天收盘前没能站上去有点可惜,成交量也不配合,继续上涨套牢盘越来越少,后面就轻松了。今日依然震荡格局,可逢高做空。

合约选择:

合约选择:

如果布局认购做多,可以将6月2600合约作为重点选择之一。

如果布局认购做多,可以将6月2650合约作为重点选择之一。

如果布局认沽做空,可以将6月2800合约作为重点选择之一。

如果布局认沽做空,可以将6月2850合约作为重点选择之一。

黄金原油方面:

50ETF虚值期权的投资效应

黄金昨日下探回升冲破1287高点,亚欧盘先行下探1275确认支撑启稳,美盘发力强势突破1287.且最终收盘在高位,日图收盘中阳线,今日开盘进一步走出新高,延续慢性上扬打开空间,美元稍有停顿,黄金则放量冲高。

虚值期权又称价外期权,是指不具有内在价值的期权,即行权价高于标的现价的认购期权或行权价低于标的现价的认沽期权。虚值期权的交易量远远大于实值期权的交易量,这也是50ETF期权交易的一个特色。从期权的T型报价来看,执行价离标的价格越远的深度虚值期权,权利金价格越低,杠杆率越高,以小的成本来博取未来获利的可能性,是投资者参与期权市场买卖虚值期权的主要动力之一。

日图收成中阳线破高,短线续量上涨当中,但空间依旧不定,今日周线收官之作,看上去周线要收得强势,离1266低点越离越远。反倒是推动走出小高点反弹,震荡的时间还将持续。昨日突破1287后,今日将区间上移了一些,但仍难走出单边趋势。今日区间1295-1285.周线收尾看回落一些。

从赚钱效应来看,一个50ETF期权合约的表现甩开了其他所有品种几十条街——50ETF购2月2800合约,当日上涨19266.67%,令人膛目结舌。虽然实际获利加上手续成本并不可能达到涨幅那么夸张,因为期权交易整体盘子有限,但也确确实实创下了国内场内金融产品的单日上涨记录。

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由于深度虚值期权权利金低、高杠杆特征,对于想利用期权博取高额利润的交易者来说具有很大的吸引力,但这并非想象中那么容易,它需要满足两个条件:

短线图:4小时一波低位连阳回升,伴随着冲破1287高点的续量,K线看震荡上扬,但均线系统依旧凌乱。在震荡行情中反复是常态。加上均线指标的滞后,隔日没有空间上延续的话,短线会继续震荡。小周期来看,短线结构震荡偏多。支撑则在1287
1283.强势的话,破位突破口1287是支撑,但考虑到震荡的因素,一般空间延续有限。短线不敢过分追高,把握震荡区间操作,回调1284轻多,上方1290短空。

1深度虚值期权Delta值很小,标的资产价格中等级别的上涨或下跌很难导致期权价格实质性上涨,只有行情波动的空间足够大,甚至突破执行价格,才能给予期权充分大的增值潜力;

原油昨日蓄势放量破低下行,亚盘先行冲高59.65高点承压,欧盘回测走弱,美盘延续,不过直接跌破了56.80此前低点出人意料。也映证了那句老话。再强的支撑也抵不过趋势的弱势。经过冲高蓄势的放量,尾盘直接一口气击穿57.0低点。在此之前稍有停顿。57.30有一波反弹至57.90.但停顿的时间较短,最终连续的放量破低收低,今日开盘进一步刷新55.70低点。

Delta:指期权标的股票价格变化对期权价格的影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的股票价格变化。股票价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。

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2,虚值期权要承受严重的时间价值耗损,只有行情快速朝有利方向变动,才能使权利金的增值抵御时间价值耗损。2月25日的大涨行情正是由于同时满足了这两个条件,才出现了权利金大幅上涨的现象,而在大多数情况下两个条件很难同时满足,所以必须谨慎买入深度虚值期权。

日图夹着十字K线的放量破低收低。单日空间释放较大,昨日安排的59-59.2空头,跌幅近高达30多美金,惊喜却不意外,短线看上去极弱,周尾需要谨慎对待。K线结构趋势看空不变,周尾盘整对待!

随着合约到期日临近,时间价值的损耗殆尽,最终在到期时,虚值期权未能变成实值,仍然是分文不值。2月26日的行情回调,紧接着2月27日合约到期日,192倍也终成了过往云烟。

5.31操作建议:

因此,买入深虚值期权盈利的概率极小。指望这些期权获利,类似于买彩票,当然,非要搏一搏的话可以拿出一点点无关紧要的资金参与,或者是你家里有矿,并且做好损失100%的准备。

1:黄金早盘1290周线压力短空,止损1295,目标1284-3;回测1283-4附近反手多,止损1280下方,目标看1295-98

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